अरेखीय डीसीसी-गार्च मॉडल (असममित गतिशील सशर्त सहसंबंध)
अरेखीय डीसीसी-गार्च मॉडल एंगेल (2002) के गतिशील सशर्त सहसंबंध ढांचे का विस्तार करता है, जिससे सहसंबंधों को नकारात्मक बनाम सकारात्मक रिटर्न झटकों पर असममित रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है। कैपीएलो, एंगेल और शेपर्ड (2006) द्वारा प्रस्तावित, यह बहुभिन्नरूपी वित्तीय समय श्रृंखला में समय-परिवर्तनशील सह-आंदोलन और संक्रामकता प्रभावों को मापने के लिए मानक उपकरण है जब बुरी खबर से अच्छी खबर की तुलना में सहसंबंधों में वृद्धि की उम्मीद की जाती है।
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स्रोत
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
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