समय-भिन्न प्राचल OLS (TVP-OLS)
समय-भिन्न प्राचल OLS शास्त्रीय सामान्य न्यूनतम वर्ग विधि का विस्तार है, जो प्रतिगमन गुणांकों को समय के साथ बदलने की अनुमति देता है। यह प्रतिदर्श में स्थिर ढलानों को मानने के बजाय, प्रत्येक गुणांक को एक स्टोकेस्टिक प्रक्रिया के रूप में मानता है, यह ट्रैक करता है कि आर्थिक संबंध कैसे विकसित होते हैं — जिससे यह समय-श्रृंखला डेटा में संरचनात्मक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त हो जाता है।
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स्रोत
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-ols
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