Regression modelEconometrics / time series
बायेसियन ऑटोरेग्रेसिव (AR) मॉडल
बायेसियन AR मॉडल एक ऑटोरेग्रेसिव टाइम-सीरीज़ प्रक्रिया का अनुमान AR संरचना से प्राप्त लाइक्लीहुड को लैग गुणांकों और त्रुटि विचरण पर पूर्व वितरण के साथ जोड़कर लगाता है। एकल बिंदु अनुमान उत्पन्न करने के बजाय, यह पूर्ण पश्च वितरण प्रदान करता है, जो सिद्धांत-आधारित अनिश्चितता परिमाणीकरण और संभाव्य पूर्वानुमान को सक्षम बनाता है।
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स्रोत
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-ar-model
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