DF-GLS परीक्षण: GLS-डिट्रेंडेड डिकी-फुलर यूनिट-रूट परीक्षण
एलिअट, रोथेनबर्ग और स्टॉक (1996) द्वारा प्रस्तुत DF-GLS परीक्षण, एक संशोधित ऑगमेंटेड डिकी-फुलर प्रक्रिया है जो मानक यूनिट-रूट प्रतिगमन से पहले सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (GLS) डिट्रेंडिंग लागू करती है। शून्य परिकल्पना के बजाय एक स्थानीय विकल्प के तहत नियतात्मक घटकों को हटाकर, यह परीक्षण समय श्रृंखला में स्थिरता का पता लगाने के लिए लगभग इष्टतम शक्ति प्राप्त करता है, जिससे यह अनुप्रयुक्त अर्थमिति में पसंदीदा यूनिट-रूट परीक्षण बन जाता है जब एक प्रवृत्ति या अंतःखंड मौजूद होता है।
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स्रोत
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/df-gls
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