फ़ामा-मैकबेथ रिग्रेशन
फ़ामा-मैकबेथ प्रक्रिया समय-श्रृंखला संरचना को नियंत्रित करते हुए क्रॉस-सेक्शनल संबंधों का विश्लेषण करने के लिए एक दो-चरणीय रिग्रेशन पद्धति है। फ़ामा और मैकबेथ (1973) द्वारा प्रस्तुत, यह पहले प्रत्येक क्रॉस-सेक्शनल इकाई के लिए समय-श्रृंखला पैरामीटर का अनुमान लगाता है, फिर क्रॉस-सेक्शन में उन मापदंडों पर परिणामों को रिग्रेस करता है, समय के साथ परिणामों का औसत निकालता है। यह दृष्टिकोण सुरुचिपूर्ण ढंग से इकाई-के-भीतर की गतिशीलता को क्रॉस-सेक्शनल विषमता से अलग करता है और पैनल संरचना के लिए मजबूत मानक त्रुटियाँ प्रदान करता है।
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स्रोत
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fama-macbeth-regression
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