माकी कोइंटीग्रेशन टेस्ट
माकी कोइंटीग्रेशन टेस्ट, कोइंटीग्रेशन परीक्षण को अज्ञात संख्या में अंतर्जात रूप से निर्धारित संरचनात्मक विरामों को कोइंटीग्रेटिंग संबंध में अनुमति देने के लिए विस्तारित करता है। माकी (2012) द्वारा प्रस्तुत, यह ग्रेगरी और हैनसेन (1996) पर आधारित है, जो नीतिगत परिवर्तनों, संस्थागत सुधारों, या मौलिक व्यवस्था बदलावों के कारण संबंधों में बदलाव होने पर भी कोइंटीग्रेशन का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह अनुप्रयुक्त समय-श्रृंखला कार्य के लिए आवश्यक है जहाँ संरचनात्मक परिवर्तन आम है।
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स्रोत
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/maki-cointegration-test
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