Regression modelEconometrics / time series
Fourier AR मॉडल
Fourier AR मॉडल मानक ऑटोरेग्रेसिव विनिर्देश को नियतात्मक घटक में त्रिकोणमितीय (साइन और कोसाइन) पद जोड़कर विस्तारित करता है। यह मॉडल शोधकर्ता को संरचनात्मक विराम बिंदुओं को स्पष्ट रूप से खोजने या गिनने की आवश्यकता के बिना, समय श्रृंखला के माध्य या प्रवृत्ति में सहज, क्रमिक बदलावों को पकड़ने की अनुमति देता है।
पूरी विधि पढ़ें
केवल सदस्यों के लिए
साइन इन करेंयह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-ar-model
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ तुलना करें
- ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (AR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर एआरडीएल सीमा परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (फूरियर VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें
- संरचनात्मक विराम एआर मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें