Robust ARCH Model
Robust ARCH मॉडल, मानक अधिकतम-संभाव्यता अनुमानक (maximum-likelihood estimator) को ऐसे मजबूत विकल्पों से बदलकर क्लासिकल Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) ढांचे का विस्तार करता है जो आउटलायर्स (outliers) के प्रभाव को कम करते हैं या समाप्त करते हैं। यह अस्थिरता अनुमानों को वित्तीय और मैक्रोइकॉनॉमिक समय श्रृंखलाओं को बार-बार दूषित करने वाले चरम अवलोकनों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-arch-model
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