अरेखीय स्वप्रतिगामी वितरीत अंतराल मॉडल (NARDL)
अरेखीय ARDL (NARDL) मॉडल रैखिक ARDL सीमा-परीक्षण ढांचे का विस्तार करता है ताकि असममित दीर्घकालिक और अल्पकालिक संबंधों की अनुमति मिल सके। एक व्याख्यात्मक चर को उसके धनात्मक और ऋणात्मक आंशिक योगों में विघटित करके, यह परीक्षण करता है कि क्या एक प्रतिगामी में वृद्धि और कमी का आश्रित चर पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है - एक ऐसी विशेषता जिसे रैखिक सह-एकीकरण विधियां पकड़ नहीं सकती हैं।
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स्रोत
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-nardl
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