Regression modelEconometrics / time series
Robust System GMM
Robust System GMM एक दो-चरणीय पैनल डेटा अनुमानक है जो Blundell और Bond (1998) की अंतर और स्तर क्षण की स्थितियों को Windmeijer (2005) के दो-चरणीय प्रसरण के परिमित-नमूना सुधार के साथ जोड़ता है, जिससे एक स्थायी आश्रित चर, व्यक्तिगत निश्चित प्रभाव और संभावित अंतर्जात प्रतिगमनकर्ताओं वाले छोटे पैनलों में भी वैध अनुमान प्राप्त होता है।
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स्रोत
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-system-gmm
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