समय-परिवर्ती पैरामीटर एमए मॉडल
समय-परिवर्ती पैरामीटर मूविंग एवरेज (TVP-MA) मॉडल मानक MA मॉडल का विस्तार करता है, जिससे मूविंग- एवरेज गुणांक समय के साथ बदल सकते हैं। इसे एक स्टेट-स्पेस सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका अनुमान कलमन फ़िल्टर और स्मूथर के माध्यम से लगाया जाता है, जिससे यह उन श्रृंखलाओं के लिए उपयुक्त है जहाँ शॉक-ट्रांसमिशन डायनेमिक्स नमूने के दौरान विकसित होती है।
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स्रोत
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ तुलना करें
- कलमन फ़िल्टर (Kalman Filter)बायेसियन↔ तुलना करें
- मूविंग एवरेज (MA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- समय-परिवर्ती पैरामीटर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल (TVP-AR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- समय-परिवर्ती पैरामीटर ARIMA मॉडल (TVP-ARIMA)अर्थमिति↔ तुलना करें
- समय-परिवर्ती पैरामीटर एआरएमए मॉडल (टीवीपी-एआरएमए)अर्थमिति↔ तुलना करें