Regression modelEconometrics / time series
बायेसियन स्ट्रक्चरल VAR (B-SVAR) मॉडल
बायेसियन स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन मॉडल, SVAR की स्ट्रक्चरल पहचान को पैरामीटर्स पर बायेसियन प्रायर डिस्ट्रिब्यूशन के साथ जोड़ता है। यह केवल पॉइंट अनुमानों के बजाय पूर्व आर्थिक ज्ञान को शामिल करते हुए और पूर्ण पश्च अनिश्चितता बैंड का उत्पादन करते हुए कई समय श्रृंखलाओं के बीच कारण आवेग प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाता है।
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स्रोत
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-svar-model
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