गैर-रेखीय संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (NL-SVAR) मॉडल
गैर-रेखीय संरचनात्मक VAR मॉडल मानक SVAR ढांचे का विस्तार करता है ताकि संरचनात्मक संबंधों और गतिशील प्रतिक्रियाओं को आर्थिक व्यवस्थाओं या विश्व की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न होने की अनुमति मिल सके। गैर-रेखीय संक्रमण तंत्रों को लागू करके — जैसे कि थ्रेशोल्ड स्विचिंग या स्मूथ रेजीम परिवर्तन — यह झटकों के प्रति असममित प्रतिक्रियाओं को पकड़ता है जिन्हें एक रेखीय SVAR नहीं पकड़ सकता।
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स्रोत
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-svar-model
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