समय-परिवर्ती पैरामीटर VAR मॉडल (TVP-VAR)
समय-परिवर्ती पैरामीटर VAR (TVP-VAR) मॉडल मानक सदिश स्वप्रतिगमन (vector autoregression) का विस्तार करता है, जिससे गुणांक (coefficients) और त्रुटि सहप्रसरण (error covariances) समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं। बायेसियन विधियों और MCMC सिमुलेशन के माध्यम से अनुमानित, यह दर्शाता है कि मैक्रोइकॉनॉमिक या वित्तीय चर के बीच गतिशील संबंध विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में कैसे बदलते हैं, बिना पूर्व-निर्धारित ब्रेक बिंदुओं की आवश्यकता के।
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स्रोत
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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