अरेखीय GARCH मॉडल
अरेखीय GARCH मॉडल, सशर्त अस्थिरता की पिछली झटकों के प्रति असममित और अरेखीय प्रतिक्रियाओं को पकड़ने के लिए मानक GARCH ढांचे का विस्तार करता है। यह नकारात्मक रिटर्न (बुरी खबर) को समान परिमाण के सकारात्मक रिटर्न की तुलना में अस्थिरता को अधिक बढ़ाने की अनुमति देता है, एक घटना जिसे उत्तोलन प्रभाव (leverage effect) के रूप में जाना जाता है, जो वित्तीय बाजारों में अनुभवजन्य रूप से व्यापक है।
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स्रोत
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-garch-model
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