व्हाइट टेस्ट फॉर हेटेरोस्केडेस्टिसिटी
व्हाइट टेस्ट, जिसे हलबर्ट व्हाइट ने 1980 में प्रस्तुत किया था, हेटेरोस्केडेस्टिसिटी के लिए एक सामान्य परीक्षण है जो इसके कार्यात्मक रूप के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता है। यह ओएलएस अवशिष्टों के वर्ग को रिग्रेसर्स, उनके वर्गों और उनके क्रॉस-उत्पादों पर रिग्रेस करता है, इसलिए यह इन शब्दों में से किसी से भी संबंधित हेटेरोस्केडेस्टिसिटी का पता लगा सकता है। उसी 1980 के पेपर ने हेटेरोस्केडेस्टिसिटी-संगत ('व्हाइट') मानक त्रुटियों को प्रस्तुत किया जो परीक्षण अस्वीकार होने पर मानक उपाय हैं।
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स्रोत
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/white-test
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