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Regression modelEconometrics / time series

स्ट्रक्चरल ब्रेक एआरडीएल बाउंड्स टेस्ट

स्ट्रक्चरल ब्रेक एआरडीएल बाउंड्स टेस्ट, समय-श्रृंखला चर के बीच दीर्घकालिक संबंध में एक या अधिक स्ट्रक्चरल ब्रेक को समायोजित करने के लिए पेसरान, शिन और स्मिथ (2001) के बाउंड्स टेस्टिंग फ्रेमवर्क का विस्तार करता है। एआरडीएल त्रुटि-सुधार समीकरण में ब्रेक डमी या स्मूथ फूरियर टर्म्स को शामिल करके, यह शोधकर्ताओं को सह-एकीकरण का परीक्षण करने की अनुमति देता है, भले ही डेटा नीति परिवर्तनों, संकटों, या शासन स्विच के कारण इंटरसेप्ट या ढलान में बदलाव का अनुभव कर चुका हो।

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स्रोत

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101

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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test

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ScholarGateStructural Break ARDL Bounds Test (Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). 2026-06-17 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026