डायनामिक फैक्टर मॉडल (Dynamic Factor Model - DFM)
एक डायनामिक फैक्टर मॉडल (DFM) आर्थिक समय श्रृंखलाओं के एक बड़े पैनल से कुछ गुप्त सामान्य कारकों (latent common factors) को निकालता है और उन कारकों का उपयोग किसी लक्ष्य चर (target variable) का पूर्वानुमान (forecast) या वर्तमान-अनुमान (nowcast) लगाने के लिए करता है। जेम्स स्टॉक और मार्क वाटसन द्वारा 2002 में जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में प्रकाशित अपने पत्र में मैक्रोइकॉनॉमिक पूर्वानुमान के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तुत, DFM पारंपरिक बहुभिन्नरूपी मॉडल (multivariate models) को प्रभावित करने वाले आयामीता के अभिशाप (curse of dimensionality) से बचते हुए सैकड़ों संकेतकों को एक साथ संभालते हैं।
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स्रोत
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/dynamic-factor-model
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