थ्रेशोल्ड और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR (TVAR / STVAR)
थ्रेशोल्ड VAR और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR अरैखिक बहुचर समय-श्रृंखला मॉडल हैं जिनमें एक वेक्टर ऑटोरिग्रेशन के गुणांक एक थ्रेशोल्ड चर के अनुसार व्यवस्थाओं के बीच स्विच करते हैं। बहुचर थ्रेशोल्ड मॉडल के Tsay के 1998 के उपचार पर निर्माण करते हुए, वे व्यवसाय चक्र, वित्तीय संकट, या नीतिगत अंतर जैसे चरणों में विभिन्न गतिशील संरचनाओं को पकड़ते हैं।
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स्रोत
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/stvar
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