Structural Break Quantile-on-Quantile Regression
Structural Break Quantile-on-Quantile Regression (SB-QQR) Sim and Zhou (2015) के quantile-on-quantile framework का विस्तार करता है, जिसमें प्रतिगमन ढलानों (regression slopes) को संरचनात्मक विरामों (structural breaks) द्वारा अलग किए गए विभिन्न व्यवस्थाओं (regimes) में भिन्न होने की अनुमति दी जाती है। यह दर्शाता है कि किसी भविष्यवक्ता (predictor) के quantile का परिणाम (outcome) के quantile पर प्रभाव न केवल पूर्ण वितरण स्थान (full distributional space) में, बल्कि विशिष्ट ऐतिहासिक अवधियों या नीति व्यवस्थाओं (policy regimes) में भी कैसे बदलता है।
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स्रोत
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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