Regression modelEconometrics / time series
मजबूत नियत प्रभाव मॉडल
मजबूत नियत प्रभाव मॉडल पैनल डेटा के लिए समूह-के-भीतर अनुमानक को विचरण-सहविचरण मैट्रिक्स के साथ जोड़ता है जो विषमता और इकाई-के-भीतर त्रुटि सहसंबंध के तहत मान्य रहता है। अरेलानो (1987) द्वारा प्रस्तुत, नियत प्रभाव अनुमानक के साथ क्लस्टर-मजबूत मानक त्रुटियाँ अब अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में विश्वसनीय पैनल डेटा अनुमान के लिए डिफ़ॉल्ट दृष्टिकोण हैं।
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स्रोत
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-fixed-effects-model
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