समय-परिवर्ती पैरामीटर ARIMA मॉडल (TVP-ARIMA)
समय-परिवर्ती पैरामीटर ARIMA मॉडल, शास्त्रीय ARIMA ढांचे का विस्तार करता है, जिससे इसके ऑटोरेग्रेसिव और मूविंग- एवरेज गुणांक समय के साथ विकसित हो सकते हैं, बजाय इसके कि वे स्थिर रहें। इसे स्टेट-स्पेस रूप में ढाला गया है और कलमन फ़िल्टर के माध्यम से अनुमानित किया गया है, यह आर्थिक और वित्तीय समय श्रृंखलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी गतिशील संरचना संरचनात्मक विरामों, नीति परिवर्तनों, या व्यवस्था संक्रमणों की प्रतिक्रिया में बदलती है।
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स्रोत
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
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- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- कलमन फ़िल्टर (Kalman Filter)बायेसियन↔ तुलना करें
- स्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)अर्थमिति↔ तुलना करें