अरेखीय एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण
अरेखीय एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण, शास्त्रीय दो-चरणीय एंगेल-ग्रेंजर प्रक्रिया को दीर्घकालिक संतुलन का पता लगाने के लिए विस्तारित करता है जहाँ संतुलन की ओर समायोजन अरेखीय होता है — उदाहरण के लिए, एक सीमा से ऊपर तेज़ या एक सहज संक्रमण तंत्र द्वारा शासित। यह वित्तीय अर्थशास्त्र, क्रय शक्ति समता परीक्षणों और वस्तु मूल्य विश्लेषण में व्यापक रूप से लागू होता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)अर्थमिति↔ तुलना करें
- जोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलवित्त↔ तुलना करें
- गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें