Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Robust ADF इकाई रूट परीक्षण शास्त्रीय ADF प्रक्रिया का विस्तार करता है जिसमें सुधार शामिल हैं जो हेटेरोस्केडैस्टिसिटी या सीरियली कोरिलेटेड त्रुटियों, और खराब लैग-लंबाई चयन से उत्पन्न होने वाले आकार विकृतियों को ठीक करते हैं। GLS डेट्रेंडिंग (Elliott, Rothenberg, और Stock 1996) और संशोधित सूचना मानदंडों (Ng और Perron 2001) का उपयोग करके, यह मैक्रोइकॉनॉमिक और वित्तीय समय श्रृंखलाओं में सामान्य गैर-मानक त्रुटि प्रक्रियाओं की उपस्थिति में विश्वसनीय आकार और शक्ति प्रदान करता है।
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स्रोत
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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