पूर्वानुमान त्रुटि प्रसरण अपघटन (FEVD)
पूर्वानुमान त्रुटि प्रसरण अपघटन (FEVD) एक बहुभिन्नरूपी समय श्रृंखला तकनीक है जिसका उपयोग वेक्टर ऑटोरेग्रेशन (VAR) फ्रेमवर्क के भीतर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक चर के पूर्वानुमान त्रुटि प्रसरण का कितना अनुपात सिस्टम में प्रत्येक अन्य चर से उत्पन्न होने वाले झटकों के कारण है। अर्थमितिविदों, मैक्रोइकॉनोमिस्टों और वित्तीय शोधकर्ताओं द्वारा परस्पर जुड़ी आर्थिक श्रृंखलाओं में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव को चलाने में विभिन्न संरचनात्मक गड़बड़ी के सापेक्ष महत्व का आकलन करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
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स्रोत
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
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- आवेग अनुक्रिया फलन (IRF)अर्थमिति↔ तुलना करें
- संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगमन (SVAR)अर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें