Regression modelEconometrics / time series

मजबूत अरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानक

मजबूत अरेलानो-बॉन्ड GMM अनुमानक, हेटेरोस्केडैस्टिसिटी- और ऑटोकोरिलेशन-संगत (मजबूत) मानक त्रुटियों की गणना करते हुए, डायनामिक पैनल डेटा पर अरेलानो-बॉन्ड फर्स्ट-डिफरेंस GMM दृष्टिकोण लागू करता है। यह संयोजन विलंबित आश्रित चर से निकेल पूर्वाग्रह को संभालता है और साथ ही त्रुटि भिन्नताओं के इकाइयों या अवधियों में भिन्न होने पर विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है।

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स्रोत

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-arellano-bond-gmm

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ScholarGateRobust Arellano-Bond GMM (Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-arellano-bond-gmm · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026