संरचनात्मक विराम एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षण
संरचनात्मक विराम एंगेल-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षण, जिसे सबसे अधिक ग्रेगरी-हैनसेन (1996) प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाता है, दीर्घकालिक सह-एकीकरण संबंध में एक एकल अज्ञात संरचनात्मक विराम की अनुमति देने के लिए शास्त्रीय एंगेल-ग्रेंजर दो-चरणीय परीक्षण का विस्तार करता है। यह परीक्षण करता है कि क्या दो या दो से अधिक एकीकृत श्रृंखलाएँ एक सामान्य स्टोकेस्टिक प्रवृत्ति साझा करती हैं, भले ही वह संबंध नमूने में किसी बिंदु पर बदल गया हो।
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स्रोत
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
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