समय-परिवर्तनशील पैरामीटर Zivot-Andrews यूनिट रूट टेस्ट
समय-परिवर्तनशील पैरामीटर Zivot-Andrews परीक्षण, क्लासिक Zivot-Andrews (1992) संरचनात्मक ब्रेक यूनिट रूट परीक्षण का विस्तार करता है, जिसमें रिग्रेशन गुणांकों को समय के साथ विकसित होने की अनुमति दी जाती है। पूरे नमूने में निश्चित पैरामीटर मानने के बजाय, यह दृष्टिकोण राज्य-अंतरिक्ष या रोलिंग ढांचे के माध्यम से ऑटोरेग्रेसिव डायनेमिक्स और ब्रेक टाइमिंग को अनुकूलित करने देता है, जिससे आर्थिक संबंधों में धीरे-धीरे बदलाव आने पर मजबूती में सुधार होता है।
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स्रोत
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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