Regression modelEconometrics / time series

मजबूत फिलिप्स-पेरॉन (पीपी) इकाई मूल परीक्षण

मजबूत फिलिप्स-पेरॉन इकाई मूल परीक्षण शास्त्रीय पीपी परीक्षण का विस्तार करता है, सुधार लागू करके - जैसे कि हेटेरोस्केडैस्टिसिटी-संगत सहप्रसरण अनुमान या वाइल्ड-बूटस्ट्रैप महत्वपूर्ण मान - जो त्रुटि विचरण के समय श्रृंखला के गैर-स्थिर या बिना शर्त हेटेरोस्केडैस्टिसिटी प्रदर्शित करने पर मान्य अनुमान बनाए रखते हैं, ऐसी स्थितियाँ जिनके तहत मानक पीपी परीक्षण गंभीर रूप से आकार-विकृत होता है।

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स्रोत

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043

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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-pp-unit-root-test

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ScholarGateRobust PP Unit Root Test (Robust Phillips-Perron Unit Root Test). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/robust-pp-unit-root-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026