Regression modelEconometrics / time series

बायेसियन फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्ट

बायेसियन फिलिप्स-पेरॉन यूनिट रूट टेस्ट, क्लासिकल फिलिप्स-पेरॉन टेस्ट के नॉन-पैरामेट्रिक लॉन्ग-रन वेरिएंस करेक्शन को बायेसियन अनुमान फ्रेमवर्क के साथ जोड़ता है। पी-वैल्यू के बजाय, यह यूनिट रूट के पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य को मापने के लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या बेयस फैक्टर प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं को पूर्व आर्थिक ज्ञान को शामिल करने और समय श्रृंखला की दृढ़ता के बारे में सीधे संभाव्यता कथन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

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स्रोत

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280

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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test

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ScholarGateBayesian PP unit root test (Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test). 2026-06-15 को यहाँ से प्राप्त https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test · डेटासेट: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026