गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडल
गैर-रेखीय एआरडीएल (NARDL) मॉडल, सममित दीर्घकालिक और अल्पकालिक संबंधों की अनुमति देने के लिए रेखीय एआरडीएल सीमा-परीक्षण ढांचे का विस्तार करता है। रिग्रेसर को संचयी धनात्मक और ऋणात्मक आंशिक योगों में विघटित करके, यह परीक्षण करता है कि क्या किसी चर में वृद्धि और कमी का परिणाम पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है — एक ऐसी विशेषता जो विशेष रूप से वित्तीय और ऊर्जा अर्थशास्त्र में प्रासंगिक है जहाँ धनात्मक और ऋणात्मक झटके शायद ही कभी सममित रूप से रद्द होते हैं।
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स्रोत
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-ardl
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ARDL सीमा परीक्षण (Pesaran सीमा परीक्षण)अर्थमिति↔ तुलना करें
- एंगले-ग्रेंजर सह-एकीकरण परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Granger Causality Test)अर्थमिति↔ तुलना करें
- क्वांटाइल रिग्रेशनअर्थमिति↔ तुलना करें
- सदिश त्रुटि सुधार मॉडल (VECM)अर्थमिति↔ तुलना करें