पैनल वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (Panel VAR)
Panel VAR वेक्टर ऑटोरिग्रेशन मॉडल को पैनल डेटा तक विस्तारित करता है, जो कई चरों के बीच गतिशील अंतःक्रियाओं का मॉडलिंग करता है, साथ ही फिक्स्ड इफेक्ट्स के माध्यम से क्रॉस-यूनिट विषमता को नियंत्रित करता है। इसे 1988 में Holtz-Eakin, Newey और Rosen द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह पैनल स्तर पर आवेग-प्रतिक्रिया फ़ंक्शन (impulse-response functions) और विचरण अपघटन (variance decompositions) उत्पन्न करता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
स्रोत
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare
- पैनल डेटा फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडलअर्थमिति↔ compare
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलअर्थमिति↔ compare