फिलिप्स-पेरॉन (पीपी) इकाई-मूल परीक्षण
फिलिप्स-पेरॉन परीक्षण, जिसे 1988 में पीटर फिलिप्स और पियरे पेरॉन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एक समय श्रृंखला में इकाई-मूल (unit root) के लिए परीक्षण करता है, जैसे संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण, लेकिन त्रुटियों में ऑटोकोरिलेशन और हेटेरोस्केडेस्टिसिटी को गैर-पैरामीट्रिक रूप से ठीक करता है, न कि विलंबित अंतरों को जोड़कर। यह एक सरल डिकी-फुलर प्रतिगमन चलाता है और फिर एक दीर्घकालिक प्रसरण अनुमान का उपयोग करके परीक्षण सांख्यिकी को समायोजित करता है, इसलिए व्यवसायी को प्रतिगमन के लिए लैग लंबाई चुनने की आवश्यकता नहीं होती है।
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स्रोत
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/phillips-perron-test
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