अरेखीय एआरएमए मॉडल (NARMA)
अरेखीय एआरएमए (NARMA) मॉडल शास्त्रीय रैखिक एआरएमए ढांचे का विस्तार करता है, जिससे सशर्त माध्य एक मनमानी अरेखीय फलन के माध्यम से पिछले अवलोकनों और पिछले त्रुटियों पर निर्भर करता है। यह जटिल गतिकी को पकड़ता है - जैसे कि व्यवस्था परिवर्तन, असममित चक्र और सीमा प्रभाव - जिन्हें रैखिक मॉडल चूक जाते हैं, जिससे यह आर्थिक और वित्तीय समय श्रृंखला के लिए मूल्यवान हो जाता है।
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स्रोत
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/nonlinear-arma-model
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- ARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)अर्थमिति↔ compare
- ARMA मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव मूविंग एवरेज)अर्थमिति↔ compare