समय-श्रृंखला क्रॉस-वैलिडेशन (रोलिंग/एक्सपैंडिंग विंडो)
समय-श्रृंखला क्रॉस-वैलिडेशन एक पुन: नमूनाकरण प्रक्रिया है जिसे क्रमिक रूप से क्रमबद्ध डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया है। अवलोकनों को यादृच्छिक रूप से विभाजित करने के बजाय - जो लौकिक संरचना को नष्ट कर देगा और डेटा रिसाव का परिचय देगा - यह पूर्वानुमान मूल को एक-एक कदम आगे बढ़ाता है, उस मूल तक के सभी पिछले डेटा पर एक मॉडल फिट करता है और इसे तुरंत बाद की आउट-ऑफ-सैंपल अवधि पर मूल्यांकन करता है। अर्थशास्त्री, वित्तीय विश्लेषक और मौसम विज्ञानी इसका उपयोग तब करते हैं जब भी किसी समय-क्रमबद्ध प्रक्रिया के लिए पूर्वानुमानित सटीकता का एक ईमानदार, परिचालन रूप से यथार्थवादी अनुमान आवश्यक होता है।
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स्रोत
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/ts-cross-validation
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