फूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडल
फूरियर डीसीसी-गैर्च मॉडल, सशर्त माध्य या प्रसरण समीकरणों में फूरियर त्रिकोणमितीय पदों को एम्बेड करके एंगल के डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन गैर्च फ्रेमवर्क का विस्तार करता है। यह मॉडल को ब्रेक पॉइंट्स की संख्या या समय की जानकारी की आवश्यकता के बिना, अस्थिरता की गतिशीलता और परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंधों में सहज, क्रमिक संरचनात्मक बदलावों का अनुमान लगाने की अनुमति देता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-dcc-garch
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)अर्थमिति↔ तुलना करें
- EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)अर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर GARCH मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)अर्थमिति↔ तुलना करें