टाइम-वेरिंग पैरामीटर एआरसीएच मॉडल (TVP-ARCH)
टाइम-वेरिंग पैरामीटर एआरसीएच (TVP-ARCH) मॉडल क्लासिक एआरसीएच फ्रेमवर्क का विस्तार करता है, जिससे सशर्त माध्य गुणांक और एआरसीएच विचरण पैरामीटर दोनों समय के साथ एक रैंडम-वॉक या स्टेट-स्पेस प्रक्रिया के अनुसार बह सकते हैं। यह एक निश्चित पैरामीटर व्यवस्था को लागू किए बिना अस्थिरता की गतिशीलता में संरचनात्मक बदलावों को पकड़ना संभव बनाता है।
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स्रोत
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- ARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)अर्थमिति↔ तुलना करें
- EGARCH मॉडल (घातीय GARCH)अर्थमिति↔ तुलना करें
- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ तुलना करें
- कलमन फ़िल्टर (Kalman Filter)बायेसियन↔ तुलना करें
- स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल (हेस्टन)वित्त↔ तुलना करें