पैनल कोइंटीग्रेशन परीक्षण (पेड्रोनी, काओ, वेस्टरलुंड)
पैनल कोइंटीग्रेशन परीक्षण यह जांचते हैं कि क्या एकीकृत चरों के एक सेट में क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों के एक पैनल में एक स्थिर दीर्घकालिक संतुलन संबंध साझा किया गया है। पेड्रोनी (1999, 2004) सात आँकड़ों के साथ विषम-पैनल परीक्षण प्रदान करते हैं, काओ (1999) एक एडीएफ-आधारित सजातीय-पैनल परीक्षण देते हैं, और वेस्टरलुंड (2007) संरचनात्मक विरामों और क्रॉस-सेक्शनल निर्भरता के लिए मजबूत त्रुटि-सुधार-आधारित परीक्षण जोड़ते हैं।
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स्रोत
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-cointegration
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