फूरियर टोडा-यामामोटो ग्रेंजर कारणता परीक्षण
फूरियर टोडा-यामामोटो (FTY) कारणता परीक्षण, निर्धारक घटक में सुचारू, क्रमिक संरचनात्मक विरामों को पकड़ने के लिए संवर्धित VAR में फूरियर त्रिकोणमितीय पदों को एम्बेड करके शास्त्रीय टोडा-यामामोटो प्रक्रिया का विस्तार करता है। यह टोडा-यामामोटो दृष्टिकोण के मुख्य लाभ को बरकरार रखता है - ग्रेंजर कारणता का परीक्षण एकीकरण या सह-एकीकरण क्रम के लिए पूर्व-परीक्षण के बिना किया जा सकता है - जबकि विराम होने पर आकार और शक्ति में नाटकीय रूप से सुधार होता है।
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स्रोत
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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