Regression modelEconometrics / time series
फूरियर ओएलएस (फूरियर-ऑग्मेंटेड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स)
फूरियर ओएलएस एक ओएलएस रिग्रेशन है जिसे रिग्रेसर मैट्रिक्स में निम्न-आवृत्ति त्रिकोणमितीय (साइन और कोसाइन) पद जोड़कर विस्तारित किया गया है। ये फूरियर घटक ब्रेक की संख्या, समय या रूप के ज्ञान की आवश्यकता के बिना समय के साथ रिग्रेशन संबंध में सहज, क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तनों का अनुमान लगाते हैं।
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स्रोत
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/fourier-ols
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- फूरियर एआरडीएल सीमा परीक्षणअर्थमिति↔ तुलना करें
- फूरियर ग्रेंजर कारणता परीक्षण (Fourier Granger Causality Test)अर्थमिति↔ तुलना करें
- अरैखिक ओएलएस (अरैखिक न्यूनतम वर्ग)अर्थमिति↔ तुलना करें
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ तुलना करें
- स्ट्रक्चरल ब्रेक ओएलएस (Structural Break OLS)अर्थमिति↔ तुलना करें
- समय-भिन्न प्राचल OLS (TVP-OLS)अर्थमिति↔ तुलना करें