Regression model
ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडल
ARIMA एक एकचर समय-श्रृंखला पूर्वानुमान मॉडल है जो अपने स्वयं के अतीत से एक एकल सतत श्रृंखला की भविष्यवाणी करने के लिए ऑटोरेग्रेसिव, एकीकृत (अंतर), और मूविंग- एवरेज घटकों को जोड़ता है। यह बॉक्स, जेनकिंस, रीनसेल और लजंग की टाइम सीरीज़ एनालिसिस (5वां संस्करण, 2015) में निर्धारित बॉक्स-जेनकिंस कार्यप्रणाली का केंद्रबिंदु है।
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स्रोत
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/arima
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- सरल और दोहरा घातीय समतलन (SES / Holt)अर्थमिति↔ compare
- सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)अर्थमिति↔ compare
- साधारण न्यूनतम वर्ग (OLS) समाश्रयणअर्थमिति↔ compare
- SARIMA (Seasonal ARIMA)अर्थमिति↔ compare
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलअर्थमिति↔ compare
इनमें संदर्भित
ऑग्मेंटेड डिकी-फुलर (एडीएफ) यूनिट-रूट टेस्टऑटोफ़ॉर्मर: दीर्घकालिक समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए डीकंपोज़िशन ट्रांसफ़ॉर्मरबाइयेसियन स्ट्रक्चरल टाइम सीरीज़ब्रेउश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट (Breusch-Godfrey LM Test) फॉर सीरियल कोरिलेशनएकीकरण परीक्षण (जोहानसन / एंगल-ग्रेंजर)कंडिशनल वैल्यू-एट-रिस्क (अपेक्षित कमी)समय-श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए अनुरूप पूर्वानुमानक्रॉस्टन की विधि (Croston's Method) रुक-रुक कर होने वाली मांग के लिएडीसीसी-गार्च (गतिशील सशर्त सहसंबंध)डीपएआर (DeepAR)DLinear: समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए डीकंपोज़िशन लीनियर मॉडलएक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)ईटीएस: त्रुटि, प्रवृत्ति, मौसमी घातीय स्मूथिंगसरल और दोहरा घातीय समतलन (SES / Holt)चरम मान सिद्धांत (EVT)सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)जीजेआर-गार्च (असममित गार्च)जीएम(1,1) ग्रे पूर्वानुमान मॉडलHolt-Winters ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंगसूचनाकर्ताजोहान्सन सह-एकीकरण परीक्षण और सदिश त्रुटि सुधार मॉडलकलमान फ़िल्टरKPSS स्थिरता परीक्षणली-कार्टर मॉडलऑटोकोरिलेशन के लिए लंग-बॉक्स Q परीक्षणदीर्घ-स्मृति मॉडल (ARFIMA, FIGARCH)मार्कोव रेजीम-स्विचिंग मॉडल (MS-AR / MS-VAR)माध्य-प्रसरण पोर्टफोलियो अनुकूलन (मार्कोविट्ज़)MIDAS रिग्रेशन: मिश्रित डेटा आवृत्तियों में पूर्वानुमानN-BEATSN-HiTSपैचटी.एस.टी (PatchTST)फिलिप्स-पेरॉन (पीपी) इकाई-मूल परीक्षणवास्तविक अस्थिरता और HAR मॉडलSARIMAXस्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)STL अपघटन: Loess का उपयोग करके मौसमी-प्रवृत्ति अपघटनसंरचनात्मक समय श्रृंखला मॉडल (मूल संरचनात्मक मॉडल)TBATSटेम्पोरल फ्यूजन ट्रांसफार्मरथीटा विधिसमय-श्रृंखला क्रॉस-वैलिडेशन (रोलिंग/एक्सपैंडिंग विंडो)जोखिम पर मूल्य (VaR)वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR) मॉडलवेक्टर एरर करेक्शन मॉडल (VECM)X-13ARIMA-SEATS मौसमी समंजन