Regression model
जीजेआर-गार्च (असममित गार्च)
जीजेआर-गार्च (GJR-GARCH) वाष्पशीलता मॉडल का एक प्रकार है जो एक सूचक चर का उपयोग करके वाष्पशीलता पर नकारात्मक झटकों के असममित प्रभाव को पकड़ता है। इसे ग्लोस्टन, जगन्नाथन और रनकल (1993) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ज़ाकोयन (1994) द्वारा एक निकट संबंधी थ्रेशोल्ड सूत्रीकरण भी शामिल है।
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स्रोत
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/gjr-garch
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- ARCH मॉडल (ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी)अर्थमिति↔ तुलना करें
- ऑटोरेग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- एक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)अर्थमिति↔ तुलना करें
- गार्छ मॉडल (अस्थिरता पूर्वानुमान)अर्थमिति↔ तुलना करें
- TBATSअर्थमिति↔ तुलना करें
इनमें संदर्भित
असिमेट्रिक पावर आर्क (APARCH): वित्तीय प्रतिफलों के लिए लचीला अस्थिरता मॉडलिंगARCH-LM परीक्षण अस्थिरता क्लस्टरिंग के लिएएक्सपोनेंशियल GARCH (EGARCH)फूरियर EGARCH: सहज संरचनात्मक विरामों के साथ अस्थिरता मॉडलिंगसामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (GARCH)पैनल टीजीएआरसीएच (पैनल डेटा के लिए थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)थ्रेशोल्ड और स्मूथ-ट्रांज़िशन VAR (TVAR / STVAR)