Regression modelEconometrics / time series
पैनल ग्रेंजर कारणता परीक्षण
पैनल ग्रेंजर कारणता परीक्षण यह जांचता है कि क्या किसी चर के पिछले मान समय के साथ देखे गए कई क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों में दूसरे चर की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। यह पैनल डेटा के लिए शास्त्रीय ग्रेंजर कारणता ढांचे का विस्तार करता है, क्रॉस-सेक्शनल विषमता को ध्यान में रखता है और इकाइयों में जानकारी को पूल करके अधिक शक्तिशाली अनुमान को सक्षम बनाता है।
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स्रोत
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-granger-causality
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