स्ट्रक्चरल ब्रेक SVAR मॉडल
स्ट्रक्चरल ब्रेक SVAR मॉडल, मानक स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव (SVAR) का विस्तार है जो सिस्टम के पैरामीटर में समय के साथ एक या एक से अधिक असतत बदलावों की अनुमति देता है। यह एक साथ कारण (स्ट्रक्चरल) झटकों की पहचान करता है और शासन परिवर्तनों — जैसे नीतिगत बदलाव, संकट, या संस्थागत सुधार — को ध्यान में रखता है जो कई समय श्रृंखलाओं के बीच की गतिशीलता को बदलते हैं।
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स्रोत
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/structural-break-svar-model
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