स्टेट स्पेस मॉडल (कलमन फिल्टर)
एक स्टेट स्पेस मॉडल एक सामान्य समय श्रृंखला ढाँचा है जो एक श्रृंखला को अदृश्य (अव्यक्त) स्टेट वैरिएबल के माध्यम से वर्णित करता है, जो एक मापन समीकरण और एक संक्रमण समीकरण द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें कलमन फिल्टर द्वारा वास्तविक समय में स्टेट्स का अनुमान लगाया जाता है। हार्वे (1990) और डर्बिन व कूपमैन (2012) की स्टेट स्पेस परंपरा में विकसित, यह ARIMA और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को विशेष मामलों के रूप में समाहित करता है।
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स्रोत
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/state-space-model
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