क्वांटाइल VAR (Quantile VAR)
क्वांटाइल VAR बहुचर प्रणालियों (multivariate systems) के आवेग अनुक्रियाओं (impulse responses) का अनुमान विभिन्न क्वांटाइल (quantiles) के वितरण के आधार पर लगाता है, जिससे यह पता चलता है कि विभिन्न वितरणों में झटके (shocks) कैसे विषम रूप से फैलते हैं। कोएनकर और शियाओ (Koenker and Xiao, 2006) द्वारा प्रस्तुत और व्हाइट एट अल. (White et al., 2015) द्वारा जोखिम मापन (risk measurement) में लागू, यह माध्य-आधारित VAR विश्लेषण के लिए अदृश्य पूंछ व्यवहार (tail behavior) और संक्रामकता प्रभावों (contagion effects) को प्रकट करता है। यह जोखिम प्रबंधन (risk management) और यह समझने के लिए आवश्यक है कि संकट सामान्य समय की तुलना में कैसे भिन्न रूप से फैलते हैं।
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स्रोत
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/quantile-var
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