पैनल डीसीसी-गार्च मॉडल
पैनल डीसीसी-गार्च मॉडल, एंगल (2002) के डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन गार्च फ्रेमवर्क को पैनल डेटा सेटिंग्स तक विस्तारित करता है, जो समय के साथ कई इकाइयों (देशों, फर्मों, या संपत्तियों) में समय-परिवर्तनशील अस्थिरता और क्रॉस-सेक्शनल सहसंबंधों को संयुक्त रूप से मॉडल करता है। यह दो-चरणीय अनुमान के माध्यम से मितव्ययिता बनाए रखते हुए, बाजार के झटकों की प्रतिक्रिया में युग्मित सहसंबंधों को गतिशील रूप से भिन्न होने की अनुमति देता है।
पूरी विधि पढ़ें
यह खंड पढ़ने के लिए निःशुल्क खाते से साइन इन करें।
पद्धति मानचित्र
सम्बन्धित पद्धतियों का परिवेश — अन्वेषण हेतु किसी नोड का चयन करें।
स्रोत
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-dcc-garch
कौन-सी पद्धति?
इस पद्धति को उसकी निकटतम सजातीय पद्धतियों के साथ रखकर उन्हें साथ-साथ पढ़ें — पुस्तकालय पुस्तकें मेज़ पर रख देता है; चुनाव आपका है।
- डीसीसी-गार्ग मॉडल (डायनामिक कंडीशनल कोरिलेशन)अर्थमिति↔ तुलना करें
- Panel EGARCHअर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल GARCH मॉडलअर्थमिति↔ तुलना करें
- पैनल टीजीएआरसीएच (पैनल डेटा के लिए थ्रेशोल्ड जीएआरसीएच)अर्थमिति↔ तुलना करें
- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (VAR)अर्थमिति↔ तुलना करें