Panel EGARCH — पैनल डेटा के लिए एक्सपोनेंशियल GARCH
Panel EGARCH, नेल्सन (1991) के एक्सपोनेंशियल GARCH मॉडल को एक पैनल सेटिंग में विस्तारित करता है, जिससे प्रत्येक क्रॉस-सेक्शनल इकाई के लिए समय के साथ सशर्त प्रसरण असममित रूप से विकसित हो सकता है। लॉग विनिर्देश पैरामीटर बाधाओं के बिना गैर-नकारात्मक प्रसरण सुनिश्चित करता है, और लीवरेज टर्म यह अलग करता है कि नकारात्मक झटके समान परिमाण के सकारात्मक झटकों की तुलना में अस्थिरता को अधिक बढ़ाते हैं या नहीं।
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स्रोत
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/panel-egarch
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