बेयसियन ईजीएआरसीएच मॉडल
बेयसियन ईजीएआरसीएच मॉडल नेल्सन (1991) के एक्सपोनेंशियल जीएआरसीएच विनिर्देश को जोड़ता है — जो सशर्त प्रसरण के लॉग को मॉडल करता है और लीवरेज प्रभाव को कैप्चर करता है — मार्कोव चेन मोंटे कार्लो (MCMC) के माध्यम से बेयसियन पश्च अनुमान के साथ। यह अनुमानों की बड़ी-नमूना सामान्यता की आवश्यकता के बिना, विषमता गुणांक सहित सभी अस्थिरता मापदंडों के पूर्ण अनिश्चितता परिमाणीकरण की अनुमति देता है।
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स्रोत
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/bayesian-egarch
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