क्रॉस-सेक्शनल एआरडीएल
सीएस-एआरडीएल (क्रॉस-सेक्शनल एआरडीएल) पैनल डेटा पर एआरडीएल ढांचे को लागू करता है, जबकि स्पष्ट रूप से क्रॉस-सेक्शनल निर्भरता - इकाइयों (देशों, फर्मों, क्षेत्रों) में झटकों और संबंधों के सहसंबंध को ध्यान में रखता है। पेसरान और सहयोगियों (2016) द्वारा पेश किया गया, यह सभी इकाइयों को एक साथ प्रभावित करने वाले सामान्य कारकों या वैश्विक झटकों को संभालने के लिए पैनल एआरडीएल विधियों का विस्तार करता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं और फर्म नेटवर्क के यथार्थवादी मॉडलिंग के लिए महत्वपूर्ण है।
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स्रोत
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/econometrics/cs-ardl
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